В 1616г. король Кристиан IV основывает Датскую Ост-Индскую Компанию (Ostindisk Kompagni) для торговли с Индией. С 1620г. Компания базируется в первом датском поселении в Индии Транкебаре (датск. Tranquebar или Trankebar, ныне Tarangambadi в индийском штате Тамил Наду) В 1616г.в Индию была послана экспедиция на двух кораблях, сумевшая получить от султана государства Джинджи разрешение на строительство фактории в современном Пондичери (около 100 км к северу от Транкебара). В 1619 г.к берегам Индии отправилась эскадра из 4 кораблей под командованием адмирала Ове Гедде (1594-1660). В апреле 1620 г. экспедиция достигла берегов Индии близ устья р.Кавери. Местность принадлежала государству Наяк со столицей в Танжоре. 5 мая 1620 г. капитан Роланд Крапп заключил с султаном Виджайей Рагунатхой Наяк договор, отдававший селение Тарангамбади в собственность датской короны на условиях уплаты ежегодной дани в 3111 рупий. Оригинал договора, выгравированный на золотой пластинке, ныне хранится в Королевском музее в Копенгагене. Основав новую факторию, датчане изменили ее название на Транкебар. В 1639 г. гавань Мадраспатнам (совр.Ченнаи), находящаяся к северу от Пондичери, была отнята англичанами у голландцев. Британские власти оказали на датчан столь сильное давление, что тем пришлось оставить Пондичери, который в 1673 г. перешел во владение Франции. Так Транкебар почти на 200 лет превратился в столицу крошечной Датской Индии, в состав которой, помимо него, входило поселение Серампор (Serampore или Frederiksnagore)(осн.1625 г.) в нижнем течении р.Хугли (Бенгалия). Также датчане владели в 1696 - 1722гг. Oddeway Torre а в 1752 - 1791гг. отметились рядом в Каликуте на Малабарском побережье (ныне индийский штат Керала), в 1698 - 1714 Dannemarksnagore (ныне Gondalpara штат Западная Бенгалия), в 1763 -1845 Balasore (ныне Baleshwar, штат Орисса). В 1754 - 1868гг. Дания владела Никобарскими островами, которые называла островами Фредерика (Frederiksøerne)